איך לחשב גודל פוזיציה בחוזים עתידיים: הנוסחה היחידה שצריך

רוב החשבונות שנשרפים הם בעיית סייז, לא בעיית אסטרטגיה

שני סוחרים יכולים לקחת בדיוק את אותו סטאפ, עם אותה כניסה ואותו סטופ — ואחד יסיים את החודש בפלוס בזמן שהשני מחפש פרופ חדש. ההבדל כמעט אף פעם לא בכניסה. הוא בכמה חוזים כל אחד מהם שם על העסקה.

גודל הפוזיציה הוא ההחלטה האחת שהופכת עסקה מפסידה רגילה לאירוע שמחסל חשבון. תעשו אותה נכון — ורצף הפסדים הוא מטרד. תעשו אותה לא נכון — וסטופ בודד הוא אסון. החדשות הטובות: סייז זה אריתמטיקה טהורה. יש נוסחה אחת, היא לא משתנה, וברגע שתפנימו אותה לא תצטרכו יותר לנחש כמות חוזים.

רוצים לדלג על החישוב? השתמשו במחשבון ניהול הסיכונים החינמי של MindGuard — הזינו את הרמות ואת הסכום שאתם מוכנים להפסיד, והוא יגיד לכם בדיוק כמה חוזים להיכנס.

הנוסחה

הכל נובע ממספר אחד: הדולרים שאתם מוכנים להפסיד בעסקה הזו. נקרא לזה סכום הסיכון. ואז:

מרחק סטופ (נקודות) = | מחיר כניסה − מחיר סטופ |
סיכון לחוזה         = מרחק סטופ × ערך נקודה
חוזים               = עיגול-מטה( סכום סיכון ÷ סיכון לחוזה )

שלושה דגשים:

• ערך נקודה הוא לכל חוזה וקבוע על ידי הבורסה. הוא לא נתון למשא ומתן והוא לא זהה בין מוצרים (ראו טבלה למטה).
• תמיד לעגל מטה. אם החישוב יוצא 2.8 חוזים, נכנסים ל-2. עיגול מעלה = לסכן יותר מהתקציב — בדיוק הטעות שהסייז אמור למנוע.
• הסיכון בפועל שלכם הוא חוזים × סיכון לחוזה, שיהיה שווה או קטן מהתקציב. לעולם לא מעליו.

ערכי נקודה שחייבים להכיר

| חוזה | שם | $ לנקודה | גודל טיק | $ לטיק | |------|-----|----------|----------|--------| | NQ | E-mini נאסד״ק | $20 | 0.25 | $5.00 | | MNQ | מיקרו נאסד״ק | $2 | 0.25 | $0.50 | | ES | E-mini S&P 500 | $50 | 0.25 | $12.50 | | MES | מיקרו S&P 500 | $5 | 0.25 | $1.25 | | GC | זהב | $100 | 0.10 | $10.00 | | MGC | מיקרו זהב | $10 | 0.10 | $1.00 |

חוזי המיקרו (MNQ, MES, MGC) הם עשירית מגודל ה-e-mini המקביל. זה מה שהופך אותם לכלי הנכון לחשבונות קטנים ולסייז מדויק — אפשר לכוונן סיכון בהרבה יותר גרנולריות מאשר עם e-mini בודד.

דוגמה מלאה

אתם רוצים לקנות NQ ב-20,000.00 עם סטופ ב-19,950.00, ומוכנים להפסיד $200 בעסקה.

מרחק סטופ     = | 20,000 − 19,950 | = 50 נקודות
סיכון לחוזה   = 50 × $20            = $1,000
חוזים         = עיגול-מטה( $200 ÷ $1,000 ) = 0

אפס. חוזה NQ בודד על סטופ של 50 נקודות מסכן $1,000 — פי חמישה מהתקציב. זה החישוב שמציל חשבונות: הוא אומר לכם לפני שאתם לוחצים שהעסקה הזו, בגודל הזה, לא מתאימה לסיכון שלכם. האפשרויות: להגדיל תקציב, לצמצם סטופ, או לרדת למיקרו. ב-MNQ אותו סטופ של 50 נקודות מסכן רק $100 לחוזה, כך שתקציב של $200 קונה 2 חוזים. אותו רעיון, מכשיר בגודל הנכון.

הוסיפו יעד כדי לראות סיכוי:סיכון

הסייז אומר כמה. יחס סיכוי:סיכון אומר אם בכלל שווה. אם אתם יודעים גם את היעד:

מרחק יעד     = | יעד − כניסה |
סיכוי : סיכון = מרחק יעד ÷ מרחק סטופ
רווח פוטנציאלי = חוזים × מרחק יעד × ערך נקודה

עסקה שמסכנת 50 נקודות כדי לעשות 100 היא 2:1 — אפשר לצדוק בפחות ממחצית מהפעמים ועדיין לצאת ברווח. יחס של 0.5:1 דורש ניצחון בשני שליש מהפעמים רק כדי לא להפסיד. לדעת את המספר הזה לפני הכניסה — זה מה שמפריד בין תוכנית לתקווה.

תנו לזה לרוץ אוטומטית

אפשר לחשב את זה ידנית בכל פעם, או לתת לכלי לעשות את זה בזמן אמת. מחשבון ניהול הסיכונים של MindGuard מטפל בכל ששת החוזים למעלה, מעגל מטה בשבילכם, מציג את הסיכון בפועל מול התקציב, ונותן סיכוי:סיכון ורווח פוטנציאלי ברגע שמוסיפים יעד. חינם, בלי חשבון, עובד גם בנייד ליד השולחן.

הסייז זה החלק הקל

האמת הלא נוחה: כמעט כל סוחר יודע שהסייז שלו היה שגוי ברגע שהוא הכפיל על מפסידה או הוסיף "רק עוד אחד" כדי לחזור לאפס. האריתמטיקה אף פעם לא הייתה הבעיה. הבעיה הייתה מצב הראש שדרס אותה.

זה הפער ש-MindGuard נבנתה כדי לסגור. המחשבון מחשב את הסייז; הפלטפורמה תופסת את עסקת הנקמה, את כניסת ה-FOMO ואת הטילט שגורם לכם לזנוח את הסייז שבדיוק חישבתם — בזמן אמת, תוך כדי מסחר. לחשב נכון, ואז להישאר נכון. ראו איך זה עובד.